Técnica del valor en riesgo. Metodología VAR

Aula virtual y gratuito
8 horas
Validado y Subvencionado por el Ministerio de Empleo
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Descripción

Adquiere los conocimientos referentes a la metodología VaR, abordando fundamentalmente su variante práctica, como herramienta de las entidades aseguradoras para la medición del riesgo de mercado en el contexto de Solvencia II
Programa
Salidas / Competencias
Requisitos de acceso
1. EL RIESGO DE MERCADO
2. HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO DE MERCADO
2.1. Medidas matemáticas
2.2. Medidas probabilísticas
3. EL VAR
4. LA VOLATILIDAD EN EL CÁLCULO DEL VAR
5. CONCEPTOS ASOCIADOS
5.1. TailVaR
5.2. Incremental VaR
6. PRUEBAS DE BACK-TESTINT/SANITY CHECK
7. UTILIZACIÓN DE ESCENARIOS DE ESTRÉS (STRESS-TESTING)
8. PROTECCIÓN DEL ASEGURADO
  • Especialista en metodología VaR.
  • Especialista en medición del riesgo de mercado en el contexto de Solvencia II.
Requisitos para formación Aula virtual
  • Autónomos
  • Personas en estado de ERTE/ERE
  • Formación disponible para trabajadores de la Comunidad de Madrid: abierto a todos los sectores laborales.